Aktuellt

Vad är det första du kommer göra när pesten är över och alla restriktioner och rekommendationer är borta?

En dag kommer Wuhan-pesten vara officiellt över och inte längre vara en pandemi. Restriktioner kommer vara lyfta, olika stöd försvunna och r...

2012-02-17 19:35

Fredagsmys: MA50/MA100 på enskilda aktier

Intressant bloggkommentar till förra inlägget.

"Hej, Jag vill bara tipsa om att efter x antal 100 timmar testandes olika TA strategier i Hitta Kursvinnare (riktigt bra ift priset)blir slutsatsen att enkel MA50/MA100 med både lång och kort position är det som funkar i särklass bäst. Viktigt att välja konjunkturkänsliga aktier dock.
Får vi en riktigt sidledes marknad i flera år kommer detta funka dåligt men det känns osannolikt med kriser blandat med pengatryckande.Stoch, Bollinger, RDX och f...n och hans moster krånglar bara till det hela med massa köp och sälj. KISS och inse att det inte finns något perfekt system som går att finjustera. Hyfsat naiv man är man börjar backtesta och knör in variabel efter variabel bara för att de finns i programmet.
Några exempel senaste 5 åren: Volvo köpochbehåll=-9%, MA=221%, Stora -59% resp +128%, SSAB -61% resp. +684%, Skanska -21% resp. +351%, Clas Ohlson -37 % resp + 610% DOW 0% resp. 70%, NASDAQ +17% resp. +84%.Så hej då aktiestinsar och Buffettar och hejsan volatil casinoekonomin. Sorgligt, men det är bara att anpassa sig till hur det ser ut nu....Vh jonjon"
Trevligt fredagsmys på er!

16 kommentarer:

  1. Menar du MA50/MA200 eller MA50/100, rubrik skiljer sig från inlägget? Kan nån förklara lite mer exakt hur man använder den modellen också?

    Mvh

    SvaraRadera
    Svar
    1. Fixat, inte vid mina sinnes fulla bruk just nu.

      Radera
    2. Just nu ??

      Radera
    3. Tar tillbaka...ursäkta

      Radera
  2. @Jonjon: Vilken tidsram har du valt i din anlys?
    /Andreas

    SvaraRadera
  3. Warrant Buffet2012-02-17 21:24

    Trodde du var död. Krya på dig.

    SvaraRadera
  4. För oss som inte är så jätteinsatta i TA så handlar det alltså om att man ska köpa/sälja/blanka när MA50/MA100 korsar varandra?

    /Oraklet

    SvaraRadera
  5. Cornu, en sån här borde du ha på gården.
    http://www.youtube.com/watch?v=5pLiJMZjQDw&feature=g-vrec&context=G21d1afaRVAAAAAAAAAA
    Nästan så att du kan blogga samtidigt.

    SvaraRadera
    Svar
    1. En sån här underlättar oxå:
      http://www.youtube.com/watch?v=qeuL5IGimCQ

      Radera
  6. @jonjon:

    "Några exempel senaste 5 åren:..."

    Jag önskar fler resultat, baserat på andra tidsramar. Att bara presentera de senaste fem åren håller inte. Det kan variera stort och till och med visa sig vara bättre med "köp och behåll" under andra omständigheter. Sen är det även intressant att se antal köp/sälj med påföljande courtageutgifter. Jag trodde själv att backtesting med enkla MA-värden var det bästa tills jag insåg komplexiteten...

    /Palle

    SvaraRadera
  7. Alltså det här med TA.... först provar man en massa olika handelsstrategier och väljer den som fungerat bäst. Sedan testar man den på hundratalet aktier och tar de som fungerat bäst. Ifrån detta sluter man sig till att en metod är bäst även för framtiden. Är det bara jag som ser den uppenbara risken för ett "selection bias"? På detta sättet kommer man ju hitta en överlägsen handelsstrategi även i helt slumpmässigt genererade tidsserier. Vad hände med att dela upp datamängden i 3 grupper? En för att träna modellen, en för att testa och en för att utvärdera.

    /Witold

    SvaraRadera
    Svar
    1. Finansbranschen i USA knöt under 80-90-2000 talet till sig de absolut bästa matematikerna som borde jobbat med viktiga saker. Det du beskriver är vad enskilda trader med god matematisk utbildning mäktade med redan för 10-20 år sedan med lite utrustning för under 30.000kr. Men det är på stenåldersnivå mot självlärande lådorna finanshandeln har nu.

      Strategier med 50 och 100 MA brukar vara lönsamma i bakspegeln men när du lägger in ett exakt mkt avancerat MM som simulerar precis som när du tradar, och tar bort den mänskliga aspekten att agera utanför dina bestämda ramar, så förvinner nästan alltid vinsten till ett plus minus noll.

      Radera
  8. Withold,

    Helt rätt. Tyvärr förstår inte människor det - vi är funtade så.
    Hitta mönster som inte finns är något som ligger i vår natur.

    SvaraRadera
  9. Tycker synd om er som håller på att missa racet i Africa Oil.

    SvaraRadera
    Svar
    1. Nej då, sätter inte en spänn i detta bolag !! / Sigge

      Radera
  10. Det finns ingen TA-metod som garanterat slår index i framtiden. När ett mönster etablerats över ett antal år börjar det påverka hur investerare agerar och mönstren kan försvinna igen. Det känns dessutom som att det saknas lite information om själva modellen här. Är det baserat på slutkurser och affär gjord till nästa dags öppningskurs? Eller är det gjort till löpande priser och har i så fall hänsyn tagits till att olika MV kan korsa varandra flera gånger under dagen och så att säga utlösa flera affärer. När man tittar bakåt är det lätt att släta över de problem man ställs inför när man försöker tillämpa en strategi rent praktiskt.

    SvaraRadera