Cornucopia?

Aktuellt

Extra Revolut-kort som säkerhet på restaurang - få 200 kronor om du blir kund

Detta inlägg innehåller reklamlänkar för Revolut. Om du som tecknar dig för ett Revolut-kort via denna länk får du som ny kund 200:- SEK i...

2010-07-08 12:38

Test av tradingstrategi dödskors MA50/MA200 mot OMXS30 2006-2010

Vi kan också testa MA50/MA200-dödskorset på mot Stockholmsbörsens Large Cap-index OMXS30. Ett index som t ex följs av den avgiftsbefriade fonden Avanza Zero och alltså är enkelt att handla med även för småsparare.

Enligt denna långsiktiga och banal TA-modell säljer man respektive köper Avanza Zero (i kapitalförsäkring) när MA50 går ner eller upp genom MA200. Man tar inga negativa positioner, utan antingen är man helt investerad mot OMXS30 eller så är man likvid. För en utförligare diskussion om detta se förra inlägget.

Tyvärr har jag bara kursdata för OMXS30 tillbaka till 2005, så vi får nöja oss med ett kortare test än det tidigare för S&P-500.

Vi börjar modellen vid första signalen, sälj på 970. På depån landar 97 000.

Signalen var felaktig och man köper tillbaka 93 andelar på 1040. Den som lyder rådet sitt still i båten har här alltså 104 000 mot den som följer strategin som har 97000.

Nästa säljsignal kommer i september 2007, och ligger på 1220. På depån sitter nu 113460 mot sitt still i båtens 122 000.

Sedan rasar börsen och köpsignal kommer först i maj 2009, då man går in igen på 750 genom att köpa 151 andelar i OMXS30. Handlar man på tradingmodellen hade man då alltså 113460 mot bankens sitt still i båten-kund som hade 75 000.

Det har inte kommit någon ny signal sedan dess även om MA50/MA200 börjat dra ihop sig och OMXS30 slutade igår på 1026. Följer man denna långsiktiga och banala tradingmodell så har man i dagsläget alltså 154 926, eller en vinst på nästan 60% sedan den första felaktiga signalen, medan den som bara suttit still i båten med sin Avanza Zero-aktiefond bara har vinst på knappt 6% sedan 970-nivån och sitter med 102 600 kronor. Denna banala tradingmodell har i tidsintervallet ovan för tillfället gett 10x så stor procentuell vinst som den som lyder bankernas generella råd att bara sitta stilla i den så beryktade båten.

För att sammanfatta så handlar modellen om att inte bli sittande i nedgångar. För detta får man stå ut med lite mindre uppgångar när börsen stiger då det ibland kommer felaktiga säljsignaler. Se det som en försäkringskostnad.

Modellen fungerar inte heller något vidare under längre perioder av börs i kräftgång, dvs en någorlunda plan sidledes rörelse, och inträffar det kommer man förlora pengar.

Och som vanligt säger historiska data inget om framtiden. Men den som går likvid när MA50 går ner genom MA200 kommer inte förlora pengar. Kanske tjäna mindre än någon annan, men risken för stora förluster försvinner. Vad är du mest rädd för? Att förlora dina surt ihoptjänade pengar eller att gå miste om en vinst du aldrig hade?

För att förtydliga, det breda amerikanska indexet S&P-500 har just gett sälj genom dödskorset, liksom många andra börser gjort de senaste veckorna. Det svenska indexet OMXS30 har ännu inte gjort det.
Nedanstående kommentarer är inte en del av det redaktionella innehållet och användare ansvarar själva för sina kommentarer. Se även kommentarsreglerna. För att din kommentar inte automatiskt ska raderas måste du sedan 28:e juni 2019 finnas på en VITLISTA. Skriv med kvalitet och följ kommentarsreglerna, så kan du komma in på listan. Ytterligare anonyma signaturer som unknown etc kommer inte att godkännas. Att vara vitlistad betyder inte att kommentaren stöds av bloggen, bara att kommentatorn når över en viss lägsta kvalitet och inte bryter mot reglerna. Genom att kommentera samtycker du till att din kommentar, tidsstämpel, profillänk och pseudonym sparas av Googles Blogger-system så länge det är relevant, dvs så länge blogginlägget är publicerat.

6 kommentarer:

  1. Hej
    Skulle du rekommendera XACT BEAR - BULL. Jag har läst att värdet ibland regleras när börsen är stängd, känner du till det?

    MVH
    N

    SvaraRadera
  2. Bull/Bear fungerar inte bra över tiden, utan tappar vid svängningar.

    SvaraRadera
  3. Hej igen

    Tack för ditt svar.

    Vad skulle du då föreslå att köpa/blanka i en negativ marknad?

    SvaraRadera
  4. Här kommer en mycket dum fråga från en total nybörjare inom teknisk analys:

    hur gör man - helst gratis :) - sådan här glidande medelvärdesanalys på en aktie som splittats?

    Exempel: det du pratar om här, MA50/MA200 på OMXS30, kan man få fram gratis på Yahoo finance här. Men för en aktie som splittats, tex HM, blir det bara fel.

    SvaraRadera
  5. Hejsan!

    För att dödskorset skulle vara "äkta" krävdes det att MA200 skulle vara fallande. Vid 2007 är MA200 stigande vid brytpunkten mellan 50- och 200-dagars glidande, alltså i själva dödskorset. I tidigare tillfällen har detta vart en falsk signal, men alltså ej vid 2007 där dödskorset följdes av en rejäl nedgång. Med andra ord finns det inga samband mellan ett "äkta" (200 fallande vid bryt) och ett "oäkta" (200 stigande vid bryt). Om du ska agera efter denna strategi bör man alltså sälja både vid ett "äkta" och ett "oäkta" dödskors. Har jag förstått sambanden rätt?

    Tack

    //Madza

    SvaraRadera
  6. Ja. Jag säljer alltid vid dödskors. "Äkta" dödskors anses tillförlitligare.

    SvaraRadera