Cornucopia?

2012-01-04 20:10

Så lite avkastning behöver du

Man glömmer enkelt bort hur lite avkastning man egentligen behöver för att snabbt nå stora summor.


Traditionellt har man pratat om 7 - 14% i avkastning på börsen per år, men låt oss för enkelhets skull sätta ett extremt mål - 24% om året! Enligt 72-regeln kommer ditt kapital i det fallet dubblas vart tredje år. 1 MSEK blir 2 MSEK efter tre år. Efter sex år är man på 4 MSEK och efter nio år på 8 MSEK.

Men vad innebär det per dag?

Antar vi att det är 250 handelsdagar om året behöver man 1.24^(1/250)=1.0008608 i avkastning per dag, dvs 0.08608%. Det räcker alltså med att börsen eller en annan tillgång stiger i snitt 0.08% till 0.09% om dagen för att man skall få ca 24% i avkastning om året.

Det visar iofs på styrkan i att ha en stabilt stigande odramatisk börs, något som man aldrig har.  Sk

Men det visar framför allt att man inte behöver jaga hög avkastning per dag. En daytrader som tar sin vinst på 0.1% (rensat för kostnader som courtage) om dagen blir snabbt rik.

Vad man skall jaga är en trygg och låg avkastning per dag.

Hittar man det blir man rik.

Tillägg: Mer realistiskt är att du behöver 0.415% i vinst per vecka (1.24^(1/52) för att uppnå 24% i vinst om året. Det räcker alltså att göra en enda affär som ger drygt 0.4% i vinst varje vecka så når man målet.
Nedanstående kommentarer är inte en del av det redaktionella innehållet och användare ansvarar själva för sina kommentarer. Se även kommentarsreglerna, inklusive listan med kommentatorer som automatiskt kommer raderas på grund av brott mot dessa.

41 kommentarer:

  1. Jag märker att jag har satt låga krav. Får jag 5% i inflationsjusterad avkastning per år, sett över en 35-års-period, med låg sannolikhet att förlora stora delar av kapitalet, så är jag faktiskt rätt nöjd! :-)

    SvaraRadera
  2. Miljonär ?? i € kanske...Räcker att göra nån just investering=all in i ett bolag så behöver man inte daytrada...men kul är det.Satte du in 1 mille SEK i mars-11 i Lupe så hade du 4 i dec-11.Livet är härligt /Sigge

    SvaraRadera
  3. Aha! Tack för tipset, varför har jag inte tänkt på detta innan? Det är ju hur enkelt som helst att få in 0,5 procents vinst varje vecka! Du är ju ett geni!
    Eller inte.

    SvaraRadera
  4. Ehhh! Jo, men på HELA ditt kapital. Även om 0,4%/vecka kanske inte låter så mkt så att satsa hela kapitalet och lyckas med detta utan förlust är rätt optimistiskt

    SvaraRadera
  5. 21:07, var har det sagts hela ditt kapital? T ex kan du ha 1 MSEK i kapital du riskerar via trading, 4 MSEK som är uppbundet i en bostad och 2 MSEK i traditionellare förvaltning/hedgning etc.

    Poängen är att man på t ex tradingkapital kan nöja sig med löjligt låg avkastning per trade, bara man kan lyckas få det stabilt.

    SvaraRadera
  6. Cornu,
    Alltså vad är det här för barn logik?
    Om man nu dessutom som du tror att börsen ska gå ner är det väl allt annat än lätt att lyckas träffa uppgångar varje dag eller ens varje vecka. Och man måste självklart kompensera för nedgångarna i ~50% av fallen.

    SvaraRadera
  7. Var är Svante med upp,upp?

    SvaraRadera
  8. Den avkastningen kan du inte få på ett tryggt sätt när trenden pekar nedåt. Det absolut viktigaste är att undvika stora förluster. Bestäm hur mycket du max vill förlora per trade och följ det. Då får du en bra och jämn utveckling.

    SvaraRadera
  9. Verkar inte som en helt realistisk malsättning.
    Det finns ju nagra icke-traders som har lyckats med en liknande avkastning pa sikt, Warren Buffet och Aktiestinsen t ex. Problemet om man tradar med affärer varje vecka är att man gör kanske 99% bra, halvbra eller halvdaliga affärer. Den sista procenten är kassa satsningar som förstör en lang tids uppgang. Vill man undvika aktier som dyker kan man atminstone minska risken genom att inte äga aktier när börsen är stängd, men da blir det ett courtageproblem istället, med köp och avyttring dagligen. Far erkänna att jag inte försök mig pa trading, men dessa skäl gör att jag inte kan tro pa det som idé.

    SvaraRadera
  10. 21:44 Vad är det för nackdel att börsen faller? De flesta trader bryr sig inte överhuvudtaget om ifall börsen går upp eller ner, bara det rör sig. Trots att det låter enkelt blir det svårare och svårare ju kortare tidsinställning man handlar på. Kostnader och spreadar utgör en allt större del av bruttovinsten.

    Tobbe

    SvaraRadera
  11. OK, som ett räkneexempel kanske det fungerar, men scenariot har ju ingen förankring i verkligheten. För en annan lösning är att se till att få minst 6 rätt på Lotto vid varje dragning...

    SvaraRadera
  12. ...eeeh, har du något tips på hur det går till?

    SvaraRadera
  13. Ni stackare som kommenterar här :varför inte satsa på lotto,triss,V75,bingolotto eller Postkoden ??

    SvaraRadera
  14. CMC Markets, US30 behöver du endast 50 punkter / vecka, borde gå.
    Den rör sig upp och ner ca 200 punkter / dag
    /RR

    SvaraRadera
  15. Vi som under dagen, i dag, gått kort i EUR/USD har tjänat 0.8%.
    Läge för 2 veckor semester således?

    SvaraRadera
  16. 22:20
    Ha,ha kommer du så långt som till Malmö så ta på skottsäker väst...

    SvaraRadera
  17. Man måste riskera hela kapitalet vid varje satsning.
    Det är lätt att gå minus emellanåt och bli feg. Banken kan dessutom kånka. Vad händer då med - din depå - ditt VP-konto - ditt ISK. Jag har ej lyckat få något vettigt svar från någon. Vare sig bank, skattefolk, revisor, skattebetalarna eller någon.
    Den rätta frågan är: När ÄGAR jag mina tillgångar direkt när äger istituten mina tillgångar och jag har en fordran ?

    SvaraRadera
  18. Intressant.
    Mitt hus ökade i värde med över 1.000 kronor om dagen i över nio års tid. Det är sålt nu.
    Jag ser inte boende som en investering, och räknar inte det som en del i "förmögenheten", men någon form av avkastning är det ju.

    SvaraRadera
  19. Hemligheten är att minimera förlusterna

    SvaraRadera
  20. Säkerhetskraven för US30 är 0,25% dvs köper du för en miljon dras endast 2500 från din kapital. Vi säger att du vill ha 10 försök med att gå plus / vecka så behöver du endast 25.000 kr inlagt på din depå. Lyckas du inte på 10 försök borde du göra någott annat.
    /RR

    SvaraRadera
  21. Snittavkastningen på ängelinvesteringar i Silicon Valley är 30%.

    /Erik

    SvaraRadera
  22. Brukar haka på erbjudanden när man kan handla mini futures courtagefritt. Köpte och sålde så fort OMX30 hade rört sig 3 punkter. Hade ett instrument med 3x häv. Funkade väldigt bra kan jag säga.

    SvaraRadera
  23.  "En daytrader som tar sin vinst på 0.1% (rensat för kostnader som courtage) om dagen blir snabbt rik."

    Ditt räkneexempel saknar en viktig ingrediens. Du borde visa hur många % courtage och spread kan kosta för daytradern. Aktiemäklaren lägger då beslag på en stor del av pengarna som omsätts. Slutsatsen blir att de flesta som daytradar förlorar pengar precis som i vilket annat spel som helst. Men det är också andras förluster som gör ett fåtal daytraders rika och bankerna ännu rikare.

    PIMD

    SvaraRadera
  24. Säg att du har 50 % chans att träffa rätt. Vad är då chansen att du träffar rätt 52 (!) ggr i rad? 2.2 * 10^-16 => obefintlig

    say no more

    /Stud

    SvaraRadera
  25. @ 00:43
    Varför krångla med aktier? Valutatradern betalar inget courtage eller andra avgifter alls och spreaden är så låg som 0.0001% för t ex EUR/USD.

    @ 01:23
    Feltänk Stud. Med lite träning träffar även du rätt minst 2 ggr av tre. En liten förlust, tack vare snäv stopploss, på kanske 5 pips vid motgång kompenseras minst dubbelt upp vid medgång.

    /22:20

    SvaraRadera
  26. Hur handlar man valuta?
    Verkar intressant....
    /Skiftarbetare

    SvaraRadera
  27. "Man glömmer enkelt bort hur lite avkastning man egentligen behöver för att snabbt nå stora summor."

    Ja, om "man" har ett IQ som ar langt under genomsnittet. Annars "glommer" man inte sant.

    SvaraRadera
  28. 01:23, ingen som har sagt att du skall ha 52 lyckade affärer på raken. Du skall ha 52 veckor med 0.4% netto. En helt annan sak.

    SvaraRadera
  29. Själv är jag nöjd om tradingen ger 1000 sek per börsdag.(700 i KF)
    Lätt fixat i aktier man tror på-i teorin.
    De flesta rör sig betydligt under dagen!
    Det blir en del långliggare i portföljen om man väljer att bara ta vinster./Oppti

    SvaraRadera
  30. Ett tips är att ni köper att program där ni kan backtrada och optimera strategier och money management hur ni vill på miljontals olika sätt och hundra tals olika aktier över många år. Först då får ni en inblick i hur svårt detta är i praktiken.

    Men detta är väl numer stenåldersnivå jämfört med dagens svarta lådor, men det ger en aha upplevelse för dem som tror de har en fungerande strategi.

    SvaraRadera
  31. Några skeptiska inlägg här, med all rätta.
    Har du 20.000:- som du bollar med så tror jag säkert att du kan lyckas om du förhåller dig stenhårt till uppsatta regler. Men har du 5 miljoner så blir det värre. Fattar man inte det så har man inte tänkt igenom och sett problematiken. Den första och största frågan, kanske nån clever, t.ex du Cornu, kan svara på: Vad ska du trada i, med ett kapital på 5miljoner, där du "vet" den kommande rörelsen.
    Mvh Sven

    SvaraRadera
  32. Min poäng är att det inte alls är så lätt att göra vinst varje vecka. Vi tar föreslagna 2/3 istället och finner

    0.66^52 = 4.1 * 10^-10

    vi pratar en på biljonen

    /Stud

    SvaraRadera
  33. Och min poäng är enbart att man skall vara nöjd med små vinster. Hur man uppnår dessa är en annan sak.

    11:33 antingen indexterminer eller ännu lämpligare något av de stora valutaparen, t ex EURUSD. Se tidigare kommentarer.

    SvaraRadera
  34. Cornu:
    Ännu en dag med 0.8% vinst för kort valutahandel i EUR/USD.

    Som tack för att du tog upp detta avgörande ämne i en bloggpost får du här tillbaka mitt bästa tips för exit:
    I ett 30 min chart, just nu EUR/USD, avgörs exit, (och i viss mån alla köp/sälj-beslut) när prislinjen i tydlig trend gått utanför Bollinger Band med inställningen 20 / 1,3 och därefter går in inom BB igen.

    Exempel: Kl 13:30 i dag var det bud på att dra sig ur men insatsen från 09:30 får stå kvar tills vidare.
    Kl. 17:00 i går blev denna exitstrategi mycket tydlig.
    Inte för att jag tror att jag har något att lära dig om teknisk analys men det skulle förvåna mig om du testat denna inställning av BB utan att skriva om det på bloggen. Håll tillgodo.

    SvaraRadera
  35. Blir som vanligt, när du Cornu ska kommentera. Finns ju självklart vissa svårigheter i detta med att trada och inte blir det lättare med höga belopp. Men Cornu kan, som vanligt, inte se det minsta problem med sitt inlägg, trots många andras mycket bra kommentarer om detta.
    Varför nöja sig med 1 vinstaffär á 0,1%/dag eller 1 vinstaffär á 0,4%/vecka. Är det så enkelt så man "vet" vart indexen eller valutan är på väg, kan man väl unna sig 2 eller varför inte 10 affärer á 0,1% el 0,4%.
    Nu tror inte jag att du Cornu kommer att fatta min poäng även om resten av gänget gör det.
    Men jag försökte i vicke fall ;-)
    Vänl Sven

    SvaraRadera
  36. 17:45, har man bestämt sig för att vara gnällig så kan jag inte göra något åt det. Sedan kan du Sven fylla i och fantisera bäst du vill om vad jag inte skrivit.

    Detta är en blogg. Varje inlägg kan inte vara en total redogörelse för allting om trading, portföljteori och riskhantering. Köp en bok istället.

    SvaraRadera
  37. Fru Girig kontra herr Räddhågsen

    Fru Girig sparar i 20år med 5 gångers genomsnittlig hävstång via t.ex. terminer/minfutures med en årlig avkastning på 11% i index och ett startkapital på 100 000kr.

    100000(1+0,11X5)^20= 640 669 373 kr i totalbehållning efter 20år.


    Herr Räddhågsen väljer det säkra före det osäkra och tar ut halva vinsten vid varje årsslut och sätter in pengarna på sparkontot. Dessa kommer att sakta förlora lite i värde pga inflationen medan andra halvan av vinsten återinvesteras med 5 gångers hävstång.

    100000(1+0,11X5/2)^20= 12 888 539 kr i totalbehållning efter 20år.

    Räddhågsen/Girig =12 888 539 / 640 669 373 = 0,02011730159606053152161528408195

    dvs Herr Räddhågsen tjänar 98 % mindre än Fru Girig under samma 20 åriga period.

    Kluck, kluck!

    SvaraRadera
  38. Huve på spiken, mao!
    Sven

    SvaraRadera
  39. Jag glömde summera sparkontot:

    Räddhågsen/Girig = 2 X 12 888 539 / 640 669 373 = 0,0402346031921210630432305681639

    dvs 96% mindre. Tror jag.... Kan vara fel... Host.....

    SvaraRadera
  40. Cornu!
    Kan du se om uträkningen stämmer med hänsyn till hävstången. Blir skillnaden verkligen så stor om man tar ut halva vinsten varje år?
    /22:29

    SvaraRadera
  41. Kan någon som är bra på matematik bekräfta eller påpeka ett fel i uträkningen (22:29)?
    Jag är speciellt intresserad av beräkningen av hävstången på 5X dvs om formeln är korrekt.

    SvaraRadera

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...