Som tydligen någorlunda uppmärksammad bloggare får jag ständigt inbjudningar till diverse events, seminarium, intervjumöjligheter eller annat från organisationer som vill ha min uppmärksamhet. I princip alltid rör det sig om saker i Stockholm, som jag alltså oftast får stå över. Kanske en fördel med att sitta i en jordkällare ute i skogen, jag blir mindre influerad av alla PR-byråer som ständigt spammar min mailbox med inbjudningar.

Men ibland kan man få lite inblick i något riktig intressant som sker här på Sveriges framsida. T ex Boston-baserade Recorded Future, som jag skrivit om några gånger tidigare, vars utvecklingsavdelning sitter med ett 10-tal anställda på Östra Hamngatan i Göteborg. VD och grundare av bolaget är Dr Christopher Ahlberg, som var en av personerna bakom datavisualiseringsbolaget och programvara Spotfire, som numer ägs av amerikanska Tibco. Ahlberg bor numera i Boston, men är i Sverige över sommaren och vi träffades över en lunch och en liten dragning på bolagets Sverigekontor i centralaste Göteborg.

Recorded Future riktar främst sin produkt för analysering av framtida och gångna händelser baserat på öppna källor på Internet (eng Open Source Intelligence, OSINT) till tradinghus och underrättelsetjänster. Inte bara Google gick in med finansiering i bolaget i somras, utan även CIA:s investmentbolag In-Q-Tel. Så där har alla konspirationsteoretiker bland läsarna en koppling mellan mig och CIA - jag har ätit lunch med en VD för ett bolag där CIA är en minoritetsägare.

Ovan visar Christopher en presentation där man utifrån Recorded Futures databas över händelser som förutsägs av kvalificerade källor på Internet tittar på skillnaden mellan hur amerikanska respektive iranska publika källor ser på Irans utveckling av kärnvapen de närmaste åren.

Kundsegmentet är förstås företag och organisationer, vilket man ser på prissättningen av abonnemang. Tjänsten i sig är extremt avancerad och inget man från första stund uppnår full kraftfullhet med som användare.

Vad som är extra intressant ur investeringsperspektiv är att företag och organisationer numera också kan köpa en API-tjänst, där man alltså kan använda Recorded Futures databas över än så länge 500 000 000 (en halv miljard) händelser de senaste åren och förutsedda i framtiden för att i stort sett göra vad som helst.

Detta används redan idag av tradingfirmor för kvanttrading, automatiserad robothandel baserat på nyhetsflöden.

Ahlberg visade några intressanta exempel. I sig är buy the rumour, sell the news inget nytt. Effekten har bekräftats från annat håll tidigare. Via Recorded Futures data kunde man dock visa hur med start dagen efter en händelse en aktie (amerikansk aktie) faller i snitt 1.5% på några dagar, naturligtvis med olika utfall för olika typer av händelser. Det här ger möjligheter att via API-gränsnittet programmera handelsrobotar som tar position inför förväntade händelser. Även om individuellt utfall varierar så har man historiskt alltså gjort minst 1.5% på en negativ 1:1 position inför en händelse. En robot kan alltså därmed via Recorded Futures API och förutspådda händelser (analytikerträffar, vinstvarningar, kvartalsrapporter etc) ta en position. Om snittet på affärerna blir 1.5% i vinst så inser man att det med en automatiserad volym inför händelser kan ges rätt stora vinster i sådan automatiserad handel. Dessutom blir negativa positioner av den här sorten en självuppfyllande effekt. Då är det en fördel att automatiskt kunna ta negativa positioner innan nyheterna släpps.

Via bolagets lingvistiska analys av nyhetsdata kan man också mäta sk momentum och sentiment, kraft och omdöme. Stiger momentum i nyheterna tillsammans med negativt sentiment så faller aktien, och tvärt om vid stigande momentum och positivt sentiment. Även här kan robotar alltså programmeras för att trada utifrån nyhetsmomentum.

Därtill får API-abbonenter alltså tillgång till en halv miljard historiska kategoriserade händelser och kan alltså simulera olika automatiserade tradingstrategier mot börsens samtliga aktier ur ett historiskt perspektiv.

Man inser tämligen snabbt att det blir extremt svårt för en mänsklig privatperson att kunna trada utifrån nyheter när robothandel på börsen blir allt mer dominerande, speciellt i större bolag. Särskilt som robotar alltså kan ha koll på varenda förväntad företagshändelse där ute, samt vad marknaden förväntar sig av detta.

Det finns iaf flera kunder som idag använder Recorded Futures API till detta. Statliga organisationer har även möjligheten att köra systemet hos sig för att kunna föra in sina egna hemliga interna data för att utöka bolagets halva miljard OSINT-händelser med hemligt data, vilket man får förmoda främst gäller underrättelsetjänster.

Recorded Future analyserar data från 25 000 olika källor på Internet, naturligtvis baserat på en form av trovärdighetsranking. Så det går inte att spamma systemet genom Twitter-meddelanden om att Nokia skall merga med HTC...

En intressant möjlighet med Recorded Future är att titta på vart olika publika personer reser. Carl Bildt åker till Georgien idag enligt Recorded Future, så en snabb kontroll om någon annan makthavare besöker landet samtidigt kan vara på sin plats. Fanns dock ingen OSINT om det. Däremot kommer t ex Egyptens Hosni Mubarak att besöka landet i september...

Annars kan det vara intressant att titta på vad en av världens tre mäktigaste män har för sig, nämligen Hu Jintao. Samtidigt som Carl Bildt åker till Georgien så besöker Jintao Svarta Havs-grannen Ukraina. Angående den aktuella europeiska skuldkrisen så förväntas Hu Jintao åka till Portugal i oktober och sedan USA, Nederländerna och Frankrike i november. Besöket till Portugal kan väl sägas sticka ut lite i sammanhanget. Ingen annan makthavare ser ut att besöka landet samtidigt, iaf inte enligt OSINT. Återstår att se om Kina är extra intresserade av att ta positioner i portugisisk statsskuld.

Skall inte tråka ut församlingen med mer resmål för världens makthavare, men president Obama förväntas besöka New York på 10-årsdagen av den 11:e septemer 2001. Kanske inte så värst överraskande.

Skicka en kommentar Blogger

  1. Är det här reklam? Detta påminner om Clif Highs webbot projekt - CIA.

    SvaraRadera
  2. Holy crap. Det här kommer bara att spä på galenskapen med HFT. Mängder av finansbotar som m.h.a. av avancerad Google-fu löper amok och sänker börser, länder och företag på löpande band. Varefter datorer och AI blir mer och mer kraftfulla marscherar vi raskt mot terminatorfilmernas Skynet. Jag kommer att följa det hela med stort nöje och en påse popcorn, medan jag lägger långa dominoslingor med mina silvermynt... :)

    SvaraRadera
  3. 19:10, nej ingen reklam. Insyn, inblick, information i en nisch av teknik för framtidsanalys eller kvanttrading.

    SvaraRadera
  4. Okej, detta var inte reklam. (Could have fooled me) Tradingrobotar is the shit, mer av det. Dom ger den redan så fina marknaden ytterligare guldkant. Kan det här systemet identifiera det Clif High kallar spacegoatfarts i sitt data från webbot som om jag förstår saken rätt ganska starkt påminner om detta? Annars är det kass.

    SvaraRadera
  5. 19:37 Systemet är i sig naturligtvis neutralt. Det är hur kvantarna med sina robotar programmerar att de skall handla utifrån information som nyhetsmomentum och sentiment etc som avgör.

    SvaraRadera
  6. Det är min tolkning iaf. Oavsett kan du kanske inse logiken i att det är hur du agerar utifrån information som avgör, inte informationen i sig.

    SvaraRadera
  7. Jag ser inget problem med systemet som sådant, handelsrobotar är en naturlig utveckling på mänsklig handel på samma sätt som miniräknaren är en naturlig utveckling av beräkning med papper och penna - man automatiserar ett regelverk och vinner effektivitet. Risken är ju mer effektiv kursmanipulering, mer effektiv likriktning (dvs högre korrelationer och systemrisker) och mer större påverkafn av misstag (som systematiseras).

    SvaraRadera
  8. Allt som ens på något avlägset sätt kan sättas i samband med världens största lagliga "organisation" för organiserad brottslighet, CIA, bör kraftigt ifrågasättas. Till vad använder CIA det här systemet? Google, samma undran?

    Om det nu blir svårare och svårare för privatpersoner att lyckas med sin trading, varför inte göra det enda smarta, låta bli och köpa något av reellt värde istället? Iofs, boken från winning trading kan kanske konkurrera med detta supersystem?

    SvaraRadera
  9. Då kanske det blir lättare för gemene man att hålla koll på t.ex. Bilderberggruppen?

    SvaraRadera
  10. Det här visar bara ännu tydligare hur perverst hela börshandelssystemet är. Poängen med börsen var en gång i tiden att få in riskkapital till investeringar i löftesrika företag. Inte att skapa en hel bransch för drönare och deras maskiner att karva sig förmögenheter i genom att skicka låtsaspengar mellan sig, till ingen som helst nytta för någon utom de själva.

    Gör det förbjudet att sälja aktier och andra värdepapper förrän tidigast sex månader efter att man köpt dem! Då kanske vi kan få en lite långsiktigare och mer samhällsnyttig börshandel.

    SvaraRadera
  11. 20:47 Google och In-Q-Tel (CIA) har investerat i bolaget. Om de också är kunder vet jag inte, men det är väl rimligt att CIA är kund.

    SvaraRadera
  12. 20:52, "Bilderberg Group" finns som sk entitet i systemet, dvs något som indexerats som möjlig deltagare i händelser.

    SvaraRadera
  13. 21:13

    Håller med. Om börsen drevs av fundamenta, då hade det inte varit ett problem med snabba investeringar och avyttringar, men nu drivs det ju mest av förväntad reaktion. En slags psykologiskt gissningslek som sten, sax och påse...

    SvaraRadera
  14. En tjänst som kan "se på Irans utveckling av kärnvapen" är naturligtvis helt enastående om inte Iran har några ambitioner att utveckla kärnvapen överhuvud taget.
    CIA stöder naturligtvis detta projekt om det kan hålla reda på hur deras objekt rör sig och alla blir glada och rika om det kan krängas vidare som handelsrobot.
    Marknaden för valutahandelns robotar har upphört för de gav helt enkelt sämre resultat än vad en människa förmår prestera. Nu försöker de blåsa aktiehandlarna med samma bluff i ny förpackning. Varning! Köp hellre Bitcoin...

    / Z

    SvaraRadera
  15. Ja, det här är en gigantisk bluff. Säkert ett pyramidspel som CIA har startat också dom sluga rackarna.

    SvaraRadera
  16. Ett system som accelererar haveriet av aktiemarknaden inte helt fel. Fast den är en av många liknande system. Det är precis som stor företagen som använder dessa systemet känner smeket av hur slutet börjar närma sig i det nuvarande ekonomiska systemet. Och att använda system likt dessa för att roffa åt sig så mycket de kan på så kort tid som möjligt. Aktier kommer bli värdelösa då det har en central grund till varför nuvarande systemet kollapsar. Inget nytt för den som kan sätta ihop 1+1.

    SvaraRadera
  17. Två robotar kvanttradar med varandra - lite grand som två psykopater som söker ställa in sig hos varandra för att hitta svagheterna.

    SvaraRadera
  18. Någon som är förvånad över att en hel del företag har börjat dra sig ur börsen?

    SvaraRadera
  19. Det här låter ju sunt. De med en jävla massa pengar ska såklart ha en edge mot alla andra när det gäller handel på börsen. Helst ska allt ske automagiskt också. Går allt åt helvete kan man sen skylla på kvantarna (som skyller på datorerna). Med svarte petter sitter som vanligt den lilla människan.

    /Palle

    SvaraRadera
  20. "Jordaniens Hosni Mubarak" ?

    SvaraRadera
  21. Cornu sa "Jordaniens Hosni Mubarak". Editering och/eller förklaring önskas.

    SvaraRadera
  22. Nej, det är en konspiration.

    SvaraRadera
  23. I tider inget går att utesluta, ej ens konspirationer, känner jag ett behov att undanröja onödiga missförstånd.

    I övrigt kan man tänka sig att CIA vill vara med på ett hörn, så de alltid har tillgång till senaste versionen med vilken de med hjälp av Echelon och dylikt kan göra en hottad version till sina uppdragsgivare, Vilka nu det är. Militärindustriella komplexets ägare?

    /Konspirationsteoretiker

    SvaraRadera
  24. forts. 09:12, vill bara göra min kommentar mindre egendomlig. Jag (egocentrerad som jag är) trodde Cornu svarade (lite märkligt) på min kommentar 08:47, men så var nog inte fallet ser jag nu, utan hans svar gällde snarare någon annans kommentar 00:18.

    Det var det om detta...
    Förresten vill jag ha ett frågetecken efter

    /Konspirationsteoretiker?

    SvaraRadera
  25. Ha, ha, ha!

    www.svd.se/naringsliv/salj-dina-aktier-och-kop-kor_6247112.svd

    SvaraRadera
  26. Börjesson - du snackar om sånt du uppenbarligen inte begriper dig på.

    När börsen störtdyker nästa gång och du vill sälja/stoppa dina aktier eller fonder kommer du vara förbannat tacksam över att dessa "drönare" står där och är villiga att ta över risken från dig.

    Och vaddå "till ingen som helst nytta för någon utom de själva"? Handlar du för min och andras nytta eller vad? Att göra andra nytta är absolut ingen skyldighet.

    SvaraRadera

 
Top